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January 15, 2017

December 30, 2016

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May 11, 2017

昨日港股焦點信相絕對係2018被沽空機構Gotham City Research LLC狙擊, 股價一度最多跌超過13%, 收市仍跌超過10%, 以下為Gotham City Research LLC對2018發表的官方報告:
https://gothamcityresearch.com/…/aac-technologies-ltd-tick…/

相信好多朋友都對哩隻野有好多疑問: 楂左而家點算好? 依家撈得未? 仲有無得跌等等… 以下為Gotham City Research LLC由成立至今的出手紀錄, 花少少時間睇睇相信會為大家...

May 9, 2017

尋晚節目視像版重溫, 歡迎到站內下載及收聽收睇
www.optionwalker.com

第二節提及的HSIF同HHIF對沖的方法比較複雜, 以下再作少少補充:

由於兩者的價值並不相同(比例約為HSIF : HHIF = 1 : 2.5), 因此如果要做到對沖的效果, 買賣張數的比例應為HSIF X 2 : HHIF X 5(可以兩細HSIF + 一大HHIF代替)

操作方法如下:


1) 最簡單的做法當然係沽HSIF 買HHIF , 以今日暫時的升幅計算, HSIF 上升了248點, 升幅只有1.0%, 而HHIF上升了171點, 升幅為...

March 9, 2017

政策市日升日跌, 如果要我估下週既方向我就真係唔識估… 但期權操作靈活多變, 就算唔識測市只要懂得運用, 當中仍然有方法去尋找賺錢機會的, 我地先黎睇睇過往一年非農公布後一週的期指表現:

下圖粉紅色HIGHLIGHT的為跌幅比升幅大的週次, 青綠色HIGHLIGHT的為升幅比跌幅大的週次, 可見粉紅色中最少的跌幅為-2.44%, 而青綠色中最少的升幅為2.13%, 如果以上數字反映既係高低波幅, 咁當然係相當細波, 但哩兩個字數代表既係單邊走勢, 即係假設下週上下單邊唔會行得少於哩兩個幅度, 如果以09/03既日期收市價23499去計...

January 15, 2017

找數時間

第一, 二幅圖講梗既資金流向: 自十二月尾開始, 港元續步走強, 隨即美元開始無力再上, 雖然滙率係一個相對強弱既指標, 一方轉弱另一方自然會走強, 但從股市既表現睇, 唔排除有部份既資金趁高沽美股買港股既可能性, 導致港股短期抽升, 12個交易日累計升幅已超過1500點

第三, 四, 五幅圖講既係盤路同走勢所帶出既訊息: 第三幅圖中, 1月10號期指加倉3296張, 而一張未平倉合約必定係由一買+一沽所組成, 因此有三千幾張call左未走, 自然就同樣有三千幾張沽左未走的, 然而如果要判斷邊一方既力度比較強,只要睇睇第二日個...

December 30, 2016

算已結, 結算價為21725, 最終套LC216 + SC218只能微利, 未能達到最大利潤

其實尋日期指上到21790時, 以我既持倉為例(成本86點), 哩套野最多賺梗54點(216Call@202, 218Call@62)

而做末日操作, 選擇提早平倉(獲利/止饋)定同佢搏到結算, 往往都會成為大家最頭痛既地方, 想坐到尾摶最大利潤時, 又怕最終由贏變輸, 真係末日交叉點... 究竟應該點做好呢?

其實哩個問題既本質在於一個基本經濟學概念: 機會成本(Opportunity Cost), 當大家懂得衡量被放棄而價值最高的選擇(Hig...

August 11, 2016

港股七月翻身, 七月份期指升1662點, 升幅達8.11%, 在經過一星期的升升跌跌後, 恒指於05/08再次企穩22000樓上, 黎到八月份港股業續期, 後市發展該何去何從?

統計資料:

下表為過往20年八月份即月恒指期貨既表現, 20年的綜合平均變動率為+/-2.29%, 然而哩個數字與過往每年的實際變動率卻存在極大差異.  統計結果其中只有2013, 2010, 2007及2006這四年的過往實際表現與+/-2.29%這個平均值較為接近(+/-2.29% +/-1%), 其餘16年的過往實際表現都與該平均值出現當相程度既差異

之所以...

June 28, 2016

脫歐已成事實, 為全球市場帶來嚴重不確定性, 班報紙佬更吹到個個成員國都爭住脫, 好似睇人跳脫衣舞咁, 係咁嗌脫! 脫! 脫!

如果大家有印象, 2011年8月標普DOWN GRADE美國時, 其實同依家既情況有多少相似, 又係出乎市場預期, 又係股市滙市大地震, 又係D錢流哂入避險資產, 但今次香港哩邊就有幾個地方係同當年唔同的:

1) 成交並無放量

06/24正式脫當日既成交只有998億, 哩類全球性大地震事件港股既成交卻連一千億都無, 真係同當日既走勢唔多配合... 而往後兩日既成交更只係同近期既日均成交差唔多, 分別係625億同6...

June 28, 2016

又黎到結算前既關鍵時刻, 尋日有位巴打問佢個倉可以點搞? 其實做法基本上得三個: 1) 打靶止蝕, 2) 搬去後面, 3) 同佢摶到尾, 雖然我覺得佢哩套野最終係唔會輸的, 但如果我係佢我一定唔會摶

我覺得佢最終唔會輸既原因係因為即月20000 PUT大倉有成5.8K未平倉合約喺度頂住, 而根據過往表現顯示, 十次有八次都會結於PUT大倉之上(或CALL大倉之下), 哩樣野我喺脫歐前個POST已經講左, 如果大家係心水清的話, 今朝一返黎就做LC 200 + SC 202係可以做到成1賠3的, 但由於而家已經升左上黎, 暫時得返1賠1...

June 16, 2016

前日A股入摩撞柱, 個市就死唔去仲倒升返轉頭; 尋晚老美唔加息, 今日就低開加係咁跌跌跌穿埋尋日個低位… 真係CHOK上CHOK落俾人CHOK到頭都甩埋咁濟... 但政策市就係咁, 如果你咁就已經想講粗口, 咁我只能夠講句: 少年… 你實在太年輕了~ 一個民調令港股今日已下跌超過1200點, 聽日又另一個民調令個市反彈返1000點又有咩咁出奇?

回想當年(2011年)炒梗歐債危機既時候, 當時我堅定咁認為無論希臘班友點賴皮都好, 到最後歐盟點都會開綠燈放水救班死窮鬼救佢地的, 否則只會齊齊攬炒, 心諗班友無理由咁蠢玩自己. 誰不知當時...

May 10, 2016

哩篇野令我諗起我之前自閉做BACK TESTING既日子...

雖然佢投入既時間同研究既成果都比我高一百萬倍, 但我同佢既出發點卻係如出一轍; 我地同樣都有一個信念!

如果賭馬都能夠設計出一個長遠賺大錢的交易程式, 為何期權不可?! 就係因為相信, 我就開始左一段天昏地暗既BACK TESTING生活... 由於我初期既DATA有限, 所以首先做既係最近一年既回測, 而剛剛開始既時後係好順利的, 但當回測既時間越做越長, 問題就一個一個咁接踵而來

在此都不能不讚頌一下BS MODEL既偉大... 諾貝爾奬得主果然並非浪得虛名! 當我堵塞左...

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May 11, 2017

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